Evropské banky budou potřebovat 354 miliard eur kapitálu

ilustrační foto

ilustrační foto

Evropské banky budou muset získat téměř 200 miliard eur, anebo osekat své rozvahy o dvacet procent. Jen tak se jim povede splnit novou zpřísněnou regulaci Basel III, která začne fázovaně vstupovat v platnost od roku 2013. Vyplývá to ze studie společnosti Boston Consulting (BCG).

Studie zkoumala 145 bank po celém světě a to, jak splňují zpřísňující se regulaci a zjistila, že banky budou potřebovat 354 miliard eur nového kapitálu navrch toho, co držely na konci roku 2010. Druhou možností je snížit rizikově vážená aktiva o 5 bilionů eur, tedy 17 procent. Banky v Evropě budou mít o poznání více práce než finanční domy ve Spojených státech a Asii, které dohromady potřebují přibližně 140 miliard eur.

Regulatorní balíček s názvem Basel III požaduje po bankách, aby držely více kapitálu na pokrytí nečekaných ztrát. Cílem bylo učinit banky odolnými vůči nečekaným turbulencím na finančních trzích. Studie spočítala nedostatek kapitálu v evropských bankách na 221 miliard eur, ale podle autorů bude přibližně dvacet procent z této částky pokryto na konci letošního roku.

Podle odhadů BCG evropské banky již snížily objem svých rizikově vážených aktiv o pět procent. Oficiálně by měla pravidla Basel III vstupovat v platnost po fázích v průběhu devíti let v letech 2013 až 2022. Studie BCG však zjistila, že velké banky již vynakládají značné úsilí, aby většinu nových regulací splňovaly již v roce 2013. „Banky chtějí být o něco napřed před regulací, aby tak demonstrovaly investorům svou finanční sílu,“ uvedl partner BCG Ranu Dayal, které studii vedl.

Evropské banky navíc čelí dalšímu tlaku ze strany Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), který po nich požaduje navýšení poměrného ukazatele Tier 1 na devět procent již do konce června příštího roku.

Rizikově vážená aktiva Rizikově vážená aktiva (risk weighted assets) jsou veškerá aktiva banky, jejichž hodnota je dána násobkem nominální hodnoty aktiva a váhy rizikovosti podle stupně rizika spojeného s jednotlivým typem aktiva. Ještě donedávna byla váha úvěrů jiným bankám 50 procent a váha státních dluhopisů zemí OECD nula. To se však s regulací Basel III mění.