Naše umělá inteligence nese šedesát procent, říká šéf SoftVision Fiala

Krypto Space

Krypto Space Zdroj: Midjourney

Umělé inteligence je v poslední době všude plno. Vznikají speciální programy na vyhledávání a kompilování informací, na grafiku a další. Petr Fiala a jeho SoftVision ale vytvořili program, který umí sám obchodovat na trzích. A specializuje se hlavně na kryptoměny. I když byl loňský rok horší, od roku 2018 mají průměrný roční výnos kolem šedesáti procent.

Co si vlastně máme představit pod umělou inteligencí, která obchoduje na trzích?

Naše společnost se zabývá algoritmickým obchodováním s kryptoměnami. Tím naším know-how je umělá inteligence, která se pomocí strojového učení snaží předvídat budoucí pohyby na trhu a spekulovat na ně.

Různých algoritmů či trading botů ale bylo v obchodování na trzích vždy hodně. 

Jak umělá inteligence či plně automatizovaný systém, jako je ta naše, je jen jednou z metod. Jsou také boti, kteří se zaměřují na arbitráže a vyhledávají příležitosti rozdílu ceny stejného aktiva na různých burzách, nebo je tu strategie takzvaného market makingu, což je vlastně tvůrce trhu. Ale ty bych namísto do kategorie umělé inteligence zařadil do algoritmického obchodování.

A co je ten rozdíl. To, že se váš model sám učí?

To také. Náš model využívá takzvané fitování modelů s daty, která jsou mu dávána a on se na nich trénuje. Představit si to můžeme na obrázcích. Pokud na obrázku mám kočku, tak ten model se učí na obrázcích rozpoznávat, zda tam ta kočka je, či nikoli. 

Ale jak si máme rozpoznávání kočky spojit s obchodováním na trzích?

Tam je to samozřejmě složitější. Ale v našem případě jsou to data, která nám reprezentují to, co se na trhu zrovna děje. Jelikož se zaměřujeme na kryptoměny, tak sledujeme, co se děje na kryptoměnových burzách a směnárnách, které obchodují měnový pár, na který se zaměřujeme. Je to stejné jako u normálních burz. Jen namísto eur za dolary obchoduji stablecoiny za bitcoin. 

My pak máme velkou databázi historických dat, která nějakým způsobem předzpracujeme. Je jich hodně, takže z nich potřebujeme vytáhnout ukazatele tak, aby byly pro náš model lépe použitelné, aby se na nich mohl lépe učit a trénovat. A mohl podle nich například určit, kolik bude stát bitcoin za další hodinu.

Jak moc se ten systém umí vyvíjet sám a jak moc na něm musíte pracovat vy?

To se těžko kvantifikuje. Já jsem s tím obchodováním začal v létě 2017 a od té doby systém kontinuálně obchoduje. My ho pak jednou za 14 dní vypneme na cca půl hodiny a nasadíme novou verzi. Někdy se ta nová verze může lišit jen tím, že model natrénujeme jen na nových datech. A někdy jde pak o další posun, ať už použijeme jiný typ modelu, přidáme nějaká další data na vstupu, predikujeme další signály atd. To je to, na čem můj dnešní tým pracuje.

Vy jste původní verzi vytvořil sám, dnes funguje SoftVision jako hedgeový fond. Jaká byla ta cesta?

Ano, začal jsem sám a s vlastními penězi. Potom se přidali nějací blízcí kamarádi, pak rodina, pak kamarádi kamarádů. Postupně se to přetvořilo ve fond neregulovaný Českou národní bankou a fungovali jsme tak až do loňského roku. Bez webových stránek či marketingu. A loni jsme založili plně regulovaný fond, který je obdobou českého fondu kvalifikovaných investorů a teď už nám dává smysl se nějakým způsobem zviditelnit.

Kde jste ho založili?

Byli jsme prakticky nucení ho založit na Kajmanských ostrovech. Obdobný fond je v Evropě snad vyjma Lucemburska kvůli nutnosti regulovaného depozitáře téměř nemožné založit. On je to ale v tomto oboru takový standard, na Kajmanských ostrovech je asi polovina všech kryptofondů, obecně je tam fondů registrovaných přes 15 tisíc. Prostředky z rizikových aktiv se výrazně stáhly, ale myslím nebo spíš doufám, že je jen otázka času, kdy se to opět otočí.

Kolik jste zatím posbírali peněz?

Aktuálně obchodujeme přibližně s 15 miliony dolarů, tedy asi 330 miliony korun. Je to ale ještě rozdělené mezi ten původní a nový regulovaný fond. Je to ale dáno také tím, že v roce 2021 během bull-runu jsme sice neskutečně vyrostli, ale loni se ta situace na trhu významně změnila. Takže jsme asi za původními cíli a očekáváními. 

Jaká byla výnosnost fondu? Přeci jen loni tam bylo těch neočekávaných událostí víc, pád Luny, pád FTX…

My nerozlišujeme, zda se udála nějaká neočekávatelná událost, či nikoli. Je to prostě součástí historie. Od ledna 2018 máme průměrné roční výnosy šedesát procent po poplatcích. 

Takže i ten loňský rok byl ziskový? 

Ne, ten nebyl. Skončili jsme ve ztrátě. Bylo to ale hlavně tím, že jsme první půlrok obchodovali na spotových trzích, kde když jde trh dolů, tak nemáme moc možnost někde generovat zisky. Proto jsme více a více kapitálu postupně přelévali do derivátových trhů. A dnes už obchodujeme pouze bitcoinové či ethereové deriváty.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak umělá inteligence SoftVision funguje, více o jejích strategiích i výsledcích, pusťte si celý podcast KryptoSpace.